LFU:online

Die Studierenden lernen die grundlegenden methodischen Konzepte sowie die gängigsten Methoden und Modelle der empirischen Finanzwirtschaft kennen – v.a. deren Stärken und Schwächen, Besonderheiten, und Anwendungsgebiete – und diese entsprechend der jeweiligen Forschungsfrage auszuwählen, anzuwenden, und zu interpretieren. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktive angewandt und eingeübt.

Hypothesentests, Parametrische und nichtparametrische Testverfahren, Zeitreihenanalyse, Paneldatenmodelle, Event Studies

Vortrag, Diskussion, Fallbeispiele

schriftliche Prüfung

Die Inhalte des Moduls werden unter anderem in folgenden Lehrbüchern behandelt:

• Greene, W. H. (2011): “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 7nd edition.
• Sheskin, D. J. (2000): “Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures”, Chapman & Hall, 2nd edition.
• Campbell, J. Y. / Lo, A. W. / MacKinlay, A. C. (1996): “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press.
• Alexander, C. (2001): “Market Models – A Guide to Financial Data Analysis”, Wiley.

Zeitschriftenbeiträge und zusätzliche Quellen und werden über OLAT bereit gestellt.

Positive Beurteilung der Module gemäß §7 Abs. 1 Z 2 bis 5

Eine Anmeldung erfolgt grundsätzlich zu den interaktiven Lehrveranstaltungen wie zB SE, UE, PS oder AG (beim MA Wirtschaftsinformatik auch für VO).

Wird die/der Studierende nach Ende der Anmeldefrist der MA-Studien von Status „Anmeldewunsch“ auf den Status „Anmeldung bestätigt“ gestellt, wird die/der Studierende in die zum Modul gehörende VO (oder VU) automatisch angemeldet.