LFU:online

Die Studierenden können am Ende des Kurses ...

• die Technik und die Annahmen des OLS-Modells (ordinary least squares) verstehen;
• Regressionsmodelle spezifizieren, schätzen, testen und evaluieren;
• Schätzergebnisse in Studien oder publizierten Artikeln kritisch einschätzen;
• ökonometrische Software kompetent anwenden.

• Das lineare Regressionsmodell und seine Annahmen (Gauss Markov),
• Eigenschaften des OLS Schätzers
• Intervallschätzer und Hypothesentests
• Nichtlineare Funktionsformen und Dummy Variablen
• Multikollinearität
• Endogene Regressoren (Erkennung und Maßnahmen)
• Heteroskedastizität und Autokorrelation (Erkennung und Maßnahmen

Vorlesung, Diskussion, regelmäßige Übungen.

Regelmäßige Kurztests, Online Übungen, schriftliche Schlußprüfung.

• Vorlesungsmanuskript (lecture notes)
• Woodridge, J. (2014) Introduction to Econometrics, Cengage Learning

keine