146466 VU Ökonometrie
Sommersemester 2019 | Stand: 20.08.2020 | LV auf Merkliste setzen146466
VU Ökonometrie
VU 2
4
Block
jährlich
Deutsch
Die Studierenden können am Ende des Kurses ...
- die Technik und die Annahmen des OLS-Modells (ordinary least squares) verstehen;
- Regressionsmodelle spezifizieren, schätzen, testen und evaluieren;
- Schätzergebnisse in Studien oder publizierten Artikeln kritisch einschätzen;
- ökonometrische Software kompetent anwenden.
- Das lineare Regressionsmodell und seine Annahmen (Gauss Markov),
- Eigenschaften des OLS Schätzers
- Intervallschätzer und Hypothesentests
- Nichtlineare Funktionsformen und Dummy Variablen
- Multikollinearität
- Endogene Regressoren (Erkennung und Maßnahmen)
- Heteroskedastizität und Autokorrelation (Erkennung und Maßnahmen
Vorlesung, Diskussion, regelmäßige Übungen.
Regelmäßige Kurztests, Online Übungen, schriftliche Schlußprüfung.
- Vorlesungsmanuskript (lecture notes)
- Woodridge, J. (2014) Introduction to Econometrics, Cengage Learning
keine
siehe Termine