LFU:online

Ziel des Proseminars ist eine Vertiefung und Anwendung der Vorlesungsinhalte. Nach Abschluss des Seminars sollen Studierende in der Lage sein:

• grundlegende Portfolioallokationen computergestützt zu berechnen,
• einen Überblick über wichtige Literatur haben,

• Passives Investment: Mutual und Exchange Traded Funds (ETFs).
• Portfoliotheorie: Risiko- und Renditeberechnung in Portfolios, Diversifikation, Minimum-Varianz- und Tangentialportfolio, Kapitalmarktlinie, Risk-Parity.
• Marktgleichgewicht (CAPM): Berechnung und Interpretation von Betas, systematischem und unsystematischem Risiko.
• Performance Measures: Berechnung und Interpretation von Kennzahlen zur Beurteilung der risiko-adjustierten Rendite eines Portfolios.

Im Proseminar bekommen Studierende die Gelegenheit ihr Wissen in einem praxisnahen Rahmen anzuwenden. Das Erstellen von Portfolios auf Basis von reellen Finanzmarktdaten erlauben es ihnen, die Anwendbarkeit der Theorie unmittelbar zu erfahren. Laufende Übungen förderen die Entwicklung zur Fähigkeit grundlegender computergestützter Berechnungen sowie der Teamfähigkeit.

Übungsaufgaben, Präsentationen, Prüfung und Mitarbeit

Ang, Andrew (2014). Asset management: A systematic approach to factor investing. Oxford University Press

Weitere Literatur wird in der ersten Einheit bekannt gegeben.

Positive Beurteilung des Pflichtmoduls Grundlagen des Managements: Investition und Finanzierung und von weiteren vier Pflichtmodulen aus dem betriebswirtschaftlichen Kernbereich gemäß §5 Abs. 1