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Institut für Banken und Finanzen Institut für Banken und Finanzen

Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber, +43 512 507 73002

434404

PS Modelle und Methoden in Banking and Finance

PS 2

4

Block

jährlich

Englisch

Die Studierenden lernen über die gängigen Methoden und Modelle der Finanzwirtschaft, v.a. über deren Stärken und Schwächen. Alle besprochenen Methoden werden im computerlabor aktive angewandt und eingeübt

Sensitivitätsanalyse für Beta mit Moving Average, EWMA, Monte Carlo Simulation, Full data set Berechnung statistischer Momente und ihre Interpretation – Stylized Facts und deren Bedeutung in der Finanzwirtschaft (v.a. im Risikomanagement). Handelsstrategien in Märkten Effizienzmarkthypothese Informationsnutzen

Alle Kurse finden im Computerlabor statt, da die Studierenden dort sofort aktiv das Gelernte üben können. D.h. in der Stunde werden Daten aus dem Netz geladen und dann mit den gängigen Methoden der Finanzwirtschaft verarbeitet. Am Beginn der Blöcke 2, 3, 4 und 5 läuft eine Börse in der die programmierten Agenten der Studierenden gegeneinander antreten.

Seminar-paper Punkte werden auch entsprechend der Performance der programmierten Agenten vergeben

Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Anmeldevoraussetzung: Positive Beurteilung des Moduls gemäß §7 Abs. 2 Z 1 Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzintermediation
Beginn: 19.11.2009, AR 5