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Institut für Banken und Finanzen Institut für Banken und Finanzen

Univ.-Prof. Dr. Jochen Lawrenz Univ.-Prof. Dr. Jochen Lawrenz, +43 512 507 73110

434410

Risiko und Risikomanagement

VO 3

Grundlagenkurs Banking & Finance

wöch.

semestral

keine Angabe

Darstellung und Diskussion der neuen Entwicklungen zur Eigenkapitalunterlegung von Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen

- Was ist Risiko, wie kann es gemessen werden - Notwendigkeit für Risikomanagement - Grundlagen des Risikomanagements: Bewertung von Finanzinstrumenten, Diversifikation, Hedging, Asset/Liability-Management - Regulatorische Anforderungen an das Risikomanagement: Basel I und II - Management einzelner Risiken * Value-at-Risk-Konzept (RiskMetrics) * Kreditrisikomessung (CreditMetrics, CreditRisk, CreditPortfolioView, KMV)

Vorlesung, Fallstudien

Klausur

- Veröffentlichungen des Baseler Ausschusses zum Risikomanagement und zur Eigenkapitalunterlegung (download von: www.bis.org) - Crouhy, M./Galai, D./Mark, R. (2001), Risk Management, New York et al. - Jorion, P. (2001), Value at Risk, 2. Aufl., New York et al. - weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben

maximal 30 Studierende
Beginn: Di 07.10.03