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Institut für Banken und Finanzen Institut für Banken und Finanzen

Mag. Mag. Sabine Abenthum Mag. Mag. Sabine Abenthum

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SE Aktuelle Themen in Banking and Finance

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Möglichkeiten und Grenzen des Managements Operationeller Risiken: Operationelle Schadensfälle erschüttern regelmäßig die Öffentlichkeit: In der Société Générale verursacht ein einzelner Händler einen Schaden in Höhe von 4,9 Mrd. €. Als Folge des Enron-Skandals muss JP Morgan eine Zahlung in Höhe von 2,2 Mrd. $ leisten. Die Baring Bank meldet Insolvenz an, nachdem nicht autorisierte Handelsaktivitäten zu einem Verlust in Höhe von 1,4 Mrd. $ führen. Ist es möglich, derartige operationelle Schadensfälle durch ein adäquates Management zu verhindern? Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung eines Grundverständnisses und des Bedeutungsgehaltes des Managements Operationeller Risiken mit Fokus auf die praktische Anwendung und Umsetzung von Managementkonzepten, sowie die Diskussion derer Möglichkeiten und Grenzen.

Im Kontext des Seminars werden Operationelle Risiken charakterisiert und deren Abgrenzung Zu anderen Risikoarten diskutiert. Es werden die verschiedenen Managementinstrumente (Schadensfalldatenbank, Risikoinventur, Szenarioanalysen, Risikoindikatoren) sowie die Bewertungsansätze vorgestellt und deren praktische Anwendung und Wirksamkeit kritisch erörtert. Anhand von Fallstudien werden die verschiedenen Konzepte beispielhaft umgesetzt und deren Wirksamkeit diskutiert. Dabei wird im Speziellen auf Problemfelder Bezug genommen, die bei der Umsetzung auftreten können. Weiters wird die Einbettung des Managementprozesses in die Gesamtbanksteuerung dargestellt und auf Reportingvorschriften Bezug genommen

Vortrag, Präsentation und Diskussion von Fallstudien/Seminararbeiten

Mündliche Mitarbeit (20%), Seminararbeit/Fallstudien (60%) und deren Präsentation (20%)

•Anna S. Chernobai, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi (2007), Operational Risk: A guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis •Greg N. Gregoriou (2009), Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and Issues in Modelling, Management, and Regulation •Weitere Literatur wird bekannt gegeben.

Beginn: 12.11.2010