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Institut für Banken und Finanzen Institut für Banken und Finanzen

Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank, +43 512 507 73100

434417

Management von Kredit- und Liquiditätsrisiken sowie operationellen Risiken

SE 2

5

Block

jährlich

Englisch

Aufbauend auf dem Modul Risikomanagement und Unternehmensfinanzierung, werden in dieser Veranstaltung Kenntnisse im Bereich der Unternehmensbewertung mit einem besonderen Augenmerk auf der Berücksichtigung von Kredit und Liquiditätsrisiken vertieft. Der Kurs legt einen Schwerpunkt auf die detaillierte Analyse und den theoretischen Hintergrund der verwendeten Modelle.

Capital budgeting; Standard valuation approaches; Sensitivity analysis and simulation; WACC approach with default risk; Relationship between company cost of capital and default risk; Decision trees and real options

Gemeinsame Erarbeitung der wesentlichen Inhalte; Diskussion der ökonomischen Implikationen; Software-unterstütze Anwendung der Inhalte

Schriftliche Klausur, Fallstudien und Präsentationen

Grinblatt, Mark and Titman, Sheridan (2002): “Financial markets and corporate strategy”, 2. Ed. – internat. Ed., Boston, McGraw-Hill. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers and Franklin Allen (2006): „Corporate Finance“, 8. Ed. – internat. Ed., Boston, McGraw-Hill. Berk, Jonathan and DeMarzo, Peter (2007): “Corporate Finance”, internat. Ed., Boston, Pearson Education. Kruschwitz, Lutz and Löffler, Andreas (2007): “Discounted cash flow: A Theory of the Valuation of Firms”, Chichester, Wiley.

Anmeldungsvoraussetzungen für die Lehrveranstaltungen des Moduls: positive Beurteilung der Pflichtmodule gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 und 4 Management von Banken und Finanzinstitutionen sowie Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement
Beginn: VB 6.10.2010