LFU:online

Das Seminar vermittelt den Studierenden das Verständnis für die grundsätzlichen Bewertungsmethoden von Derivaten, die Fähigkeit, die Bewertungsmethodik auf verschiedene Derivate anzuwenden, sowie die Fähigkeit, derivative Finanzinstrumente in Handels- und Absicherungsstrategien zu verwenden. Nach Abschluss des Seminars sollen Studierende in der Lage sein, (i) die wichtigsten Bewertungsmethoden zu erklären, (ii) die arbitragefreie Bewertungsmethodik auf verschieden Derivateklassen (exotische Optionen, Zinsoptionen, Futures-Optionen) anzuwenden, (iii) Handels- und Absicherungsgeschäfte unter Verwendung der geeigneten Derivaten zu bilden, sowie (iv) das Risikoprofil von Derivaten zu analysieren.

Die Inhalte des Seminars orientieren sich an folgender Struktur:

• Bewertungsprinzipien von Derivaten
• Bewertung exotischer Optionen, Zinsoptionen, und Futures-Optionen
• Einsatz von Derivaten in Absicherungs- und Handelsstrategien
• Analyse des Risikoprofils von Derivaten.

Vortrag, Übungsaufgaben, Präsentationen

Ausarbeiten von Fallbeispielen, schriftliche Klausur.

Hull, John C. (2011) 'Options, Futures and Other Derivatives', 8th ed., Prentice Hall

weiter Literatur wird im Seminar bekannt gegeben

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 1