LFU:online

Die Studierenden lernen über die gängigen Methoden und Modelle der Finanzwirtschaft, v.a. über deren Stärken und Schwächen. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktive angewandt und eingeübt.

Verschiedenen Diskontierungsarten, Portfoliotheorie, Volatilitätsberechnung mit Moving Average, EWMA, GARCH. Value-at-Risk Berechnung mit delta-normal-methode, historischer und Monte Carlo Simulation, statistischer Momente und ihre Interpretation – Stylized Facts und deren Bedeutung in der Finanzwirtschaft (v.a. im Risikomanagement).

Alle Kurse finden im Computerlabor statt, da die Studierenden dort sofort aktiv das Gelernte üben können. D.h. in der Stunde werden Daten aus dem Netz geladen und dann mit den gängigen Methoden der Finanzwirtschaft verarbeitet.

2-wöchentliche Projektarbeiten

Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 1