LFU:online

Die Studierenden können fortgeschrittene statistische Verfahren zur Auswertung und Modellierung von Finanzmarktzeitreihen anwenden. Sie können verschiedene quantitative Modellierungsansätze kritisch reflektieren und auf finanzwirtschaftliche Problemstellungen anwenden.

Die Veranstaltung deckt insbesondere folgende für die Finanzwirtschaft wichtige ökonometrische Themen ab:

• Univariate Zeitreihenanalyse
• Modellierung von Volatilität
• Schätzen und Testen von Kapitalmarktmodellen

Je nach Interessenslage der Teilnehmer werden weitere Themen behandelt, wie etwa die folgenden:

• Multivariate Zeitreihenmodelle
• Panel Modelle
• Tests der Effizienzmarkthypothese / Rendite-Prognostizierbarkeit
• Regime-Modelle
• Risikomessung

Die VO präsentiert die empirischen/ökonometrischen Methoden und diskutiert deren Strärken und Schwächen. Weitere Illustrationen erfolgen in der Vorstellung und Diskussion ausgewählter Fallstudien.

Schriftliche oder mündliche Prüfung

• Verbeek, M. (2022). Panel Methods for Finance: A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications. De Gruyter, Berlin/Boston.
• Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance (4th
  ed.). Cambridge University Press.
• Verbeek, M. (2017). A Guide to Modern Econometrics (5th
  ed.). John Wiley and Sons, Hoboken, NJ.
• Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 bis 3