434649 VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung
Sommersemester 2021 | Stand: 08.12.2020 | LV auf Merkliste setzenDie Studierenden lernen über die gängigen Methoden und Modelle der Finanzwirtschaft, v.a. über deren Stärken und Schwächen. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktiv angewandt und eingeübt.
Verschiedenen Diskontierungsarten, Portfoliotheorie, Volatilitätsberechnung mit Moving Average, EWMA, GARCH. Value-at-Risk Berechnung mit delta-normal-Methode, historischer und Monte Carlo Simulation, statistischer Momente und ihre Interpretation – Stylized Facts und deren Bedeutung in der Finanzwirtschaft (v.a. im Risikomanagement).
Alle Kurse finden im Computerlabor statt, da die Studierenden dort sofort aktiv das Gelernte üben können. D.h. in der Stunde werden Daten aus dem Netz geladen und dann mit den gängigen Methoden der Finanzwirtschaft verarbeitet.
schriftliche Prüfung
Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)
Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 bis 5
- SDG 4 - Hochwertige Bildung: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
- SDG 10 - Weniger Ungleichheiten: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Gruppe 0
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Datum | Uhrzeit | Ort | ||
Di 16.03.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | ||
Di 23.03.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | ||
Di 13.04.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | ||
Di 20.04.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | ||
Di 27.04.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | ||
Di 08.06.2021
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13.00 - 16.45 | eLecture - online eLecture - online | Exam |