702724 Einführung in die höhere Stochastik: Einführung in die stochastische Analysis

Wintersemester 2014/2015 | Stand: 01.12.2014 | LV auf Merkliste setzen

Institut:

Institut für Mathematik

Lektor/in/n/en:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Mechthild Thalhammer, +43 512 507 53874

LV-Nummer:

702724

Titel:

Einführung in die höhere Stochastik: Einführung in die stochastische Analysis

Typ/Stunden:

VO 2

ECTS-AP:

Rhythmus:

wöch.

Wiederholungsturnus:

jährlich

Unterrichtssprache:

Englisch

Lernergebnis:

Die Studierenden sollen grundlegende Ideen und Denkweisen aus der Theorie der stochastischen Prozesse in stetiger Zeit vermittelt bekommen und insbesondere die Unterschiede zur Theorie der stochastischen Prozesse in diskreter Zeit verstehen.

Weiterhin soll das Fundament geschaffen werden, um im Anschluss stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen zu studieren.

Inhalt:

Es werden die Grundlagen der stochastischen Analysis auf dem Wiener Raum eingeführt. Hierzu gehören

a) die Brownsche Bewegung (Existenz, grundlegende Eigenschaften),

b) die stochastische Integration,

c) die Ito-Formel und einige deren Anwendungen.

Methoden:

Vortrag, Beurteilung aufgrund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung.

Prüfungsmodus:

Lehrveranstaltungsprüfung gemäß § 7 Satzungsteil, Studienrechtliche Bestimmungen

Literatur:

Wird im Rahmen der ersten Lehrveranstaltung besprochen.

Beginn:

07.10.2014

Studienzuordnung(en)

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik

Masterstudium Technische Mathematik nach dem Curriculum 2007 (120 ECTS-AP, 4 Semester)

1.-4. Semester

Pflichtmodul 4: Einführung in die höhere Stochastik (7,5 ECTS-AP, 4 SSt.)

Termine

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Datum	Uhrzeit	Ort
Do 02.10.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 09.10.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 16.10.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 23.10.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 30.10.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 06.11.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
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Do 13.11.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Mo 17.11.2014	08.00 - 11.00	SR Container 1 SR Container 1		Ersatztermin
Do 20.11.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 27.11.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 04.12.2014	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
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Do 15.01.2015	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 22.01.2015	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei
Do 29.01.2015	08.15 - 10.00	HS G (Technik) HS G (Technik)	Barrierefrei