434649 VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung

Sommersemester 2016 | Stand: 15.12.2015 LV auf Merkliste setzen
434649
VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung
VO 1
3
Block
jährlich
Englisch

Die Studierenden lernen die grundlegenden methodischen Konzepte sowie die gängigsten Methoden und Modelle der empirischen Finanzwirtschaft kennen – v.a. deren Stärken und Schwächen, Besonderheiten, und Anwendungsgebiete – und diese entsprechend der jeweiligen Forschungsfrage auszuwählen, anzuwenden, und zu interpretieren. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktive angewandt und eingeübt.

Hypothesentests, Parametrische und nichtparametrische Testverfahren, Zeitreihenanalyse, Paneldatenmodelle, Event Studies

Vortrag, Diskussion, Fallbeispiele

schriftliche Prüfung

Die Inhalte des Moduls werden unter anderem in folgenden Lehrbüchern behandelt:

  • Greene, W. H. (2011): “Econometric Analysis”, Prentice Hall, 7nd edition.
  • Sheskin, D. J. (2000): “Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures”, Chapman & Hall, 2nd edition.
  • Campbell, J. Y. / Lo, A. W. / MacKinlay, A. C. (1996): “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press.
  • Alexander, C. (2001): “Market Models – A Guide to Financial Data Analysis”, Wiley.

Zeitschriftenbeiträge und zusätzliche Quellen und werden über OLAT bereit gestellt.

Positive Beurteilung der Module gemäß §7 Abs. 1 Z 2 bis 5

siehe Termine
Gruppe 0
Datum Uhrzeit Ort
Mi 11.05.2016
09.00 - 13.45 ZID Sowi AR 5 ZID Sowi AR 5
Mi 18.05.2016
09.00 - 13.45 ZID Sowi AR 5 ZID Sowi AR 5
Mi 25.05.2016
09.00 - 13.45 ZID Sowi AR 5 ZID Sowi AR 5