434605 VO Derivative Finanzinstrumente
Wintersemester 2016/2017 | Stand: 09.01.2017 | LV auf Merkliste setzen434605
VO Derivative Finanzinstrumente
VO 1
3
Block
jährlich
Englisch
Anwendung und Bewertung von derivativen Instrumenten, insbesondere Optionen
Typen von derivativen Finanzinstrumenten: Forwards, Futures, Swaps und Optionen;
Handelsstrategien auf der Basis von Optionen
Bewertung von Optionen: Binomial Modell und Black/Scholes Modell
Exotische Optionen und Optionen auf spezielle Underlyings
Zinsderivate
Vorlesung mit Discussion
Gesamtprüfung über die Inhalte des Moduls
Hull, J.C. (2009), Options, Futures, and oher Derivatives, 7 th. ed. Pearson, New Jersey
Neftci, S.N. (2000), An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2 nd. ed., San Diego et al.
Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 1
siehe Termine
Gruppe 0
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Datum | Uhrzeit | Ort | ||
Mo 09.01.2017
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08.30 - 14.45 | SR 11 (Sowi) SR 11 (Sowi) | Barrierefrei | |
Di 10.01.2017
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08.30 - 14.45 | SR 19 (Sowi) SR 19 (Sowi) | Barrierefrei | |
Mi 25.01.2017
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10.00 - 11.00 | HS 1 (Sowi) HS 1 (Sowi) | Barrierefrei | Klausur |