LFU:online

Die Identifikation, Messung und Steuerung von Risiken zählt zu den zentralen Aufgaben und Erfolgsfaktoren von Finanzinstitutionen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses erwerben die theoretischen Grundlagen zur Modellierung und Quantifizierung von Risiken, die sowohl für das Verständnis als auch für die Anwendung und Umsetzung moderner Risikomanagementkonzepte erforderlich sind. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Vermittlung der Grundlagen des quantitativen Risikomanagements. Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit gängigen finanzwirtschaftlichen Risikokennzahlen vertraut, kennen den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Steuerung von Risiken und sind in der Lage den Hintergrund von fortgeschrittenen Risikomanagementmodellen zu verstehen.

Modul 1: Risiken identifizieren und abbilden

Identifikation und Abgrenzung der potentiellen Risiken.

Abgrenzung verschiedener Risikobegriffe und Risikokategorien Erarbeitung zentraler mathematisch-statistischer Grundlagen für die Abbildung von Risiken.

Modul 2: Risiken messen und bewerten

Vermittlung der Grundlagen von gängigen finanzwirtschaftlichen Risikokennzahlen sowie deren Einsatzmöglichkeiten.

Modul 3: Risiken steuern

Erläuterung von Finanzinstrumenten, die zur Absicherung und zum Transfer von Risiken eingesetzt werden können.

Einführung in derivative Finanzinstrumente mit ihren Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsansätzen.

Modul 4: Schwerpunkt: Kreditrisiken

Erläuterung von verschiedenen theoretischen Modellen, mit denen Kreditrisiken insbesondere im Portfoliozusammenhang abgebildet und gemessen werden.

Modelle als Grundlage für kommerziell eingesetzte Risikomanagementsoftware.