702712 VU Spezielle Themen und Methoden 1: Einführung in die diskrete Finanzmathematik
Wintersemester 2018/2019 | Stand: 22.01.2019 | LV auf Merkliste setzenAbsolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und können diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbständig zu erarbeiten.
Preisprozesse, Diskontierung, Handelsstrategien, Arbitrage; das Einperiodenmodell der Finanzmathematik; der Satz von Radon-Nikodym; (Sub-, Super-) Martingale, Informationsmodellierung; Mehrperiodenmodell der Finanzmathematik; der erste Hauptsatz der Preistheorie (Satz von Dalang, Morton und Willinger); Preisbestimmung von Kontrakten im Einperiodenmodell; europäische Optionen: Preisbestimmung, Call-Put-Parität; vollständige und unvollständige Finanzmärkte: der zweite Hauptsatz der Preistheorie; amerikanische Optionen: Snell-Einhüllende und ihre Eigenschaften, Hedgingstrategien für den Verkäufer, optimales Stoppen für den Käufer und arbitragefreie Preise; das Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Grenzübergang vom Cox-Ross-Rubinstein-Modell und die Black-Scholes-Formel
Vortrag, Beurteilung aufgrund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung.
Lehrveranstaltungsprüfung gemäß § 7 Satzungsteil, Studienrechtliche Bestimmungen
Föllmer, Schied: Stochastic Finance
Stochastik 1 und Stochastik 2; Einführung in die höhere Stochastik muss nicht abgeschlossen sein, sondern kann parallel besucht werden.
- Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
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Gruppe 0
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| Datum | Uhrzeit | Ort | ||
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Di 02.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 04.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 09.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 11.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 16.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 18.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 23.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 25.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 30.10.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 06.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 08.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 13.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 15.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 20.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 22.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 27.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 29.11.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 04.12.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 06.12.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 11.12.2018
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 13.12.2018
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 08.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 10.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 15.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 17.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 22.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 24.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 29.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS F (Technik) HS F (Technik) | Barrierefrei | |
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Do 31.01.2019
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12.15 - 14.00 | HS E (Technik) HS E (Technik) | Barrierefrei | |
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Di 05.02.2019
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09.00 - 11.00 | HSB 4 HSB 4 | Barrierefrei | Klausur |