434649 VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung

Sommersemester 2020 | Stand: 13.05.2020 LV auf Merkliste setzen
434649
VO Angewandte empirische Finanzmarktforschung
VO 1
3
Block
jährlich
Englisch

Die Studierenden lernen über die gängigen Methoden und Modelle der Finanzwirtschaft, v.a. über deren Stärken und Schwächen. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktiv angewandt und eingeübt.

Verschiedenen Diskontierungsarten, Portfoliotheorie, Volatilitätsberechnung mit Moving Average, EWMA, GARCH. Value-at-Risk Berechnung mit delta-normal-Methode, historischer und Monte Carlo Simulation, statistischer Momente und ihre Interpretation – Stylized Facts und deren Bedeutung in der Finanzwirtschaft (v.a. im Risikomanagement).

 

 

Alle Kurse finden im Computerlabor statt, da die Studierenden dort sofort aktiv das Gelernte üben können. D.h. in der Stunde werden Daten aus dem Netz geladen und dann mit den gängigen Methoden der Finanzwirtschaft verarbeitet.

schriftliche Prüfung

Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 bis 5

siehe Termine
Gruppe 0
Datum Uhrzeit Ort
Mo 02.03.2020
10.00 - 12.45 ZID Sowi AR 4 ZID Sowi AR 4
Mo 09.03.2020
10.00 - 12.45 ZID Sowi AR 4 ZID Sowi AR 4
Mo 11.05.2020
09.00 - 11.45 ZID Sowi AR 4 ZID Sowi AR 4
Mo 25.05.2020
10.00 - 12.45 ZID Sowi AR 4 ZID Sowi AR 4
Mo 08.06.2020
08.00 - 11.45 ZID Sowi AR 2 ZID Sowi AR 2
Mo 08.06.2020
08.00 - 11.45 ZID Sowi AR 4 ZID Sowi AR 4