LFU:online

Die Studierenden gewinnen ein Verständnis für die spieltheoretischen Zusammenhänge in Märkten und reflektieren den Wert von zusätzlich Informationen in Märkten kritisch. Empirische Evidenz zur EMH, Kryptowährungen, Hochfrequenzhandel und algorithmischen Händlern wird besprochen, ebenso die Finanzkrisen 2007-2012 und der COVID-Crash 2020

Effizienzmarkthypothese (Shiller vs. Fama), Experten in Märkten, Nützlichkeit von Information in Theorie, Simulation und experimentellen Märkten. Märkte heute: Hochfrequenzhändler, Algorithmische Händler, Grenzen der Arbitrage; Kryptowährungen, Finanzkrise, europäische Schuldenkrise und COVID-Crash

Vortrag, Diskussion

Mündliche Prüfung, aktive Mitarbeit

Foliensatz wird in OLAT bereitgestellt

positive Beurteilung der Module gem. § 7 Abs. 1 Z 2 bis 5

Aufgrund der momentanen Covid-Situation und den Vorgaben der Universitätsleitung ist noch nicht absehbar ob die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchgeführt werden kann. Es ist möglich, dass insbesondere am Beginn des Sommersemester die Lehrveranstaltung noch virtuell abgehalten werden muss. Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige Änderungen.