LFU:online

Die Studierenden lernen über die gängigen Methoden und Modelle der Finanzwirtschaft, v.a. über deren Stärken und Schwächen. Alle besprochenen Methoden werden im Computerlabor aktiv angewandt und eingeübt.

Verschiedenen Diskontierungsarten, Portfoliotheorie, Volatilitätsberechnung mit Moving Average, EWMA, GARCH. Value-at-Risk Berechnung mit delta-normal-Methode, historischer und Monte Carlo Simulation, statistischer Momente und ihre Interpretation – Stylized Facts und deren Bedeutung in der Finanzwirtschaft (v.a. im Risikomanagement).

Alle Kurse finden im Computerlabor statt, da die Studierenden dort sofort aktiv das Gelernte üben können. D.h. in der Stunde werden Daten aus dem Netz geladen und dann mit den gängigen Methoden der Finanzwirtschaft verarbeitet.

schriftliche Prüfung

Ausgewählte wissenschaftliche Artikel (werden zur Verfügung gestellt)

Positive Beurteilung des Moduls gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 bis 5

Aufgrund der momentanen Covid-Situation und den Vorgaben der Universitätsleitung ist noch nicht absehbar ob die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchgeführt werden kann. Es ist möglich, dass insbesondere am Beginn des Sommersemester die Lehrveranstaltung noch virtuell abgehalten werden muss. Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige Änderungen.