LFU:online

Ziel des Proseminars ist eine Vertiefung und praktische Anwendung der Vorlesungsinhalte. Nach Abschluss des Seminars sollen Studierende in der Lage sein

• grundlegende Portfolioallokationen zu berechnen,
• einen Überblick über die grundlegende Literatur zu haben,
• wissenschaftlich zu arbeiten.

• Grundlagen der Zeitreihenanalyse anhand von Finanzmarktdaten.
• Portfoliotheorie: Risiko- und Ertragsberechnung in Portfolios, Diversifikation, minimale Varianz, Tangenzportfolio, Kapitalmarktlinie.
• Capital Asset Pricing Model (CAPM): Berechnung und Interpretation von Betas, systematisch und idiosynkratischem Risiko.
• Risikofaktoren: Berechnung und Interpretation von Faktorladungen und Smart-Betas.
• Passive Anlagen: Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs).
• Übungen: Computergestützte Umsetzung der behandelten Themen anhand realer Finanzmarkt Daten

Das Proseminar bietet die Gelegenheit das erlernte Wissen in einem praxisnahen Rahmen anzuwenden. Das Erstellen von Portfolios, auf Basis von reellen Finanzmarktdaten, erlaubt die direkte Anwendbarkeit der erlernten Theorie. Laufende Übungen fördern dabei die Tiefe des Verständnisses sowie die Teamfähigkeit.

schriftliche Arbeiten, Prüfung und Mitarbeit

Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Brown, Stephen J., Goetzmann, William N. (2011) Modern
Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley

Positive Beurteilung des Pflichtmoduls Grundlagen des Managements: Investition und Finanzierung und von weiteren vier Pflichtmodulen aus dem betriebswirtschaftlichen Kernbereich gemäß §5 Abs. 1